Fitch поставило на пересмотр рейтинг Пробизнесбанка (В, заходит в финансовую группу «Лайф») с нехорошим прогнозом. Это соединено с опасениями агентства относительно ранца ценных бумаг банка на 47 миллиардов руб. (27% от общих активов всей банковской группы «Лайф», либо 48% от активов самого Пробизнесбанка). В конце 2012 г. этот портфель составлял 27 миллиардов руб., а в конце 2013 г. - 42 миллиардов руб. В большей степени эти бумаги находятся за пределами России, показывает агентство: портфель бумаг на 42 миллиардов руб. хранится в 2-ух кипрских депозитариях, которые являются дочерними компаниями 2-ух личных российских брокеров. Хотя большая часть банков предпочитают держать суверенные бумаги в Государственном расчетном депозитарии (НРД), так как это одно из критерий для репо с ЦБ. Не считая того, Пробизнесбанк, в отличие от большинства остальных банков, употребляет под репо с регулятором лишь маленькую часть ранца - около 3 миллиардов руб., пишут аналитики Fitch. Ну и средний срок погашения бумаг в ранце составляет 3-4 года против обыденных 1-1,5 года. Финансовая необходимость держать на балансе таковой большой портфель ценных бумаг неочевидна, заключают аналитики агентства.
Предправления ФГ «Лайф» Александр Железняк подтвердил, что банк огромную часть ранца не закладывает и хранит в кипрских депозитариях. По его словам, у этого ранца отменная доходность - 7-8%: «Это подушечка ликвидности в неспокойное время. Часть бумаг куплена у иностранных брокеров, там можно в случае необходимости быстро привлечь денежную ликвидность под этот портфель». Кипрские депозитарии прелагают отличные условия, они имеют рейтинги, это соответствует правилам ЦБ, говорит Железняк.
Человек, близкий к ФГ «Лайф», говорит, что рост бумаг на балансе связан с тем, что группа копила ликвидные активы, которые можно быстро реализовать: ЦБ 16 сентября отозвал лицензию у схожего «Банк24.ру», группа боялась оттока средств клиентов из остальных банков. Но основная часть прироста ранца пришлась на 2013 г., припоминает аналитик Fitch Александр Данилов.
Бывали случаи, когда в процессе аудита банка появлялись подозрения в том, что ликвидные активы в депозитарии находятся под обременением, говорит партнер ФБК Алексей Терехов: «Мы запрашивали депозитарий, но получить эту информацию трудно - депозитарий отказал, сославшись на право информировать лишь хозяев актива, а не третью сторону». «Передача депозитарию активов может означать, что они заложены, - говорит один из денежных консультантов. - В таком случае депозитарий вероятнее всего заходит в ту же группу, что и кредитор банка». При всем этом в РСБУ актив учитывается как ликвидный. Другими словами практически позиция по ликвидности и надлежащие нормативы у банка остальные, чем он указывает в отчетности, показывает собеседник «Ведомостей».
Не так давно ЦБ инспектировал деятельность Пробизнесбанка, припоминает Железняк. В числе остального регулятор запрашивал информацию по ранцу ценных бумаг. Пробизнесбанк ее предоставил и отдал разрешение на запрос в кипрские депозитарии. Бумаги не обременены, убеждает он.
Представитель ЦБ сказал, что не комментирует деятельность работающих банков.